# 业务链路核对设计

本文是 post_clear_check 按业务链路核对的设计。以后改某一条链路，先改本文里的该条，再改代码。

现行怎么跑仍以 `doc/使用说明.md` 为准。

## 1. 结论

核对仍按 11 条业务链路的节点往下算：这一环应不应该出现，出现了的字段算得对不对。字段公式写在节点里。飞书不再按「一条链路、一个归属对象」发卡。

对外只发四个方向：订单链路、发行报表、销售报表、TRS 报表。一张方向卡汇总这一端本轮的全部结论行。标题写方向和结论。正文按摘要、分节或分报表、错误清单、可疑清单、无法展开来排。计算过程仍是字段、期望、实据、依据、结论。

内部链路代码留在结论行上，用来查依据和涉及步骤。方向只决定收进哪一张卡，不改公式、人口和挂链。OTC003 的结论行仍挂在买入执行或卖出执行上，展示时按产生来源归进发行报表或销售报表，不在订单卡里再写一遍。

三端 23 个清算步骤不各建一条链路。有权威公式且清算后仍能复核的步骤，挂到已有链路做节点；没有权威口径或事后无法复核的，在本文写不支持及原因，不发卡。

增额、展期不与 OTC009、OTC012 落库表比对：这两张表没有写入方，节点本身不成立（见 4.8、4.9）。

改公式时仍先改本文第 4 节的对应链路，再改代码。不按报表编号横向改公式。

## 2. 核对范围

### 2.1 在范围内

- 时点：三端清算完成后。开跑门禁沿用 `doc/使用说明.md`「一轮里做什么」。
- 营业日：本营业日，一轮只核一天。
- 市场：A 股。
- 订单：已完成或已结算的 ORD 主订单（`completed`、`settled`）。
- 报表：这一天发行端、销售端、TRS 的日常报表，以及发行端、销售端的票据实时详情。

核对人口与参照数据分开：

- 核对人口：交易日等于本轮交易日的主订单。只有它们跑订单执行公式（买入执行、卖出执行的执行节点），也只有它们要求「两端 OTC003 必须有该主订单的行」。
- 参照数据：清算日的报表天然包含往日订单。T+1 交收的买入在交收日出现在 OTC003、OTC007、OTC010 和资金流水里，存续票据的已卖出合计要累计往日卖单。报表行引用的主订单、票据、资金账户都要读进来，用来挂链路、取方向、取子单执行值和流水，但不再重复跑执行公式，同一订单不会每天出一次执行卡。
- 读取范围：主订单取「本轮交易日的主订单」与「当日报表行引用的主订单编号」的并集；资金账户取「这些订单的资金账户」与「当日报表行上的资金账户」的并集，流水仍只读本营业日；票据已卖出合计按报表票据号读已完成或已结算的卖单，交易日不晚于本轮交易日，晚于本轮的卖单不计入。订单和票据只读已发布数据集的 `cleared/0`。往日卖单不在这份归档里时不退回实时表。实时表只留给后续窗口的当前投影节点。
- 对冲和执行根只读核对人口的。它们只供委托执行、用户资产两条 TRS 链路，范围是本批对冲；参照订单的对冲已在它的交易日核过。
- 报表行引用了主订单或资金账户、但读取后仍找不到的，属于工具取数缺口，进未归链路记错误，原因写「取数缺口」，与「主订单方向取不到」等业务原因分开。
- 工具自身的门禁：报表早于批次完成、TRS 批次未完成、业务表缺失。

数字公式以 `docs/tmp/product_prototype/共赢票据重要字段、计算公式等说明V2.xlsx` 为准。某个动作该不该发生、报表边界在哪，以产品原型为准。步骤核对和取数口径以 `docs/架构设计/清算/` 与 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md` 为准。

### 2.2 不在范围内

| 事项 | 原因 |
|---|---|
| 询价、报价 | 清算前的交易前动作，不在清算后核对 |
| 票据风控（预警、危险、强平比例与价格、风控状态） | 盘中实时风控，不是清算结果 |
| TRS 授信、信用、预警线、平仓线 | 本期不做（仓库根 `AGENTS.md`「本期不做范围」） |
| 市场汇率、TRS 清算步骤 3 计算用户汇率 | 市场汇率本期不做；用户汇率没有纳入本范围的权威公式 |
| 港美股、OTC011 | 本期只接 A 股 |
| B 类订单、B 类票据 | 本期不做 |
| 基金持仓市值 | 本期不做，TRS 总资产里该项按 0 |
| TRS011、TRS015 | 清算报表入口不产出 TRS015；TRS011 不读 |
| 两端 OTC009、OTC012 的报表行 | 实时导出，没有落库结果，清算后无法复核。增额、展期改核业务事实，见 4.8、4.9 |
| 清算过程本身（开批、备份、生成数据集、推进日期、完成清算） | 中间产物，清算后无法按公式再算一遍。见第 5 节 |
| 三端业务库写入 | 业务连接只读，本工具不改三端数据 |

## 3. 链路合同

一条链路固定下面这些内容，登记在链路登记表里（见 8.2）。

- 名称：业务说法，例如「买入执行」「资金变动」。不拿 OTC002、TRS002 当链路名。
- 代码：英文，写进自有库 `check_result.chain_name`。卡片上显示中文名称。
- 归属：这条链路的结论归谁。只用现有四种：主订单、资金账户、用户账号、清算批次。可以写优先顺序，例如「主订单，对不上时用户账号」。
- 人口：哪些对象进入这条链路。没进入的不下结论。
- 涉及：这条链路经过的系统和清算步骤，有几个写几个。
- 节点：有序。每个节点先写应不应该（必须出现、必须不出现、允许为空），再写对不对（本节点公式，上一节点的结果作为下一节点的输入）。
- 结论：只用 `correct`、`error`、`suspect`。一张卡的总结论取卡内最严重的一档。生成口径（例如清算当批新流水没有流水编号）在金额算对时仍是正确，说明写在代入行里，不单独抬成可疑。

依据只有三种，都必须能打开原文定位到那一句：

| 种类 | 写法 |
|---|---|
| 产品原型 | `docs/tmp/product_prototype/` 下的相对路径，加文档里的口径名称或列名 |
| 计算公式 | `共赢票据重要字段、计算公式等说明V2` 的工作表名、行号、该行名称。同一行有多条公式、只写行号对不准时，再写列号（公式在 E 列「计算公式」） |
| 研发设计 | `docs/` 下 leopard 自己的方案 markdown（不含 `product_prototype`），加章节标题 |

数字公式仍以 Excel 那一行为准。研发设计只用来标明实现口径，例如哪一步清算生成流水、流水编号为什么为空。依据不能写成「根据某处」。

## 4. 范围内的 11 条链路

### 4.1 总表

| 序 | 名称 | 代码 | 归属 | 涉及 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 买入执行 | `buy_execution` | 主订单 | 发行端步骤 2、3、5；销售端步骤 3、7；TRS 步骤 5 |
| 2 | 卖出执行 | `sell_execution` | 主订单 | 发行端步骤 2、3、5；销售端步骤 3、7；TRS 步骤 5 |
| 3 | 资金变动 | `cash_change` | 资金账户 | 销售端步骤 2、3、4、6、7 |
| 4 | 资金交收 | `cash_settlement` | 资金账户 | 发行端步骤 4、5；销售端步骤 2、3、4、7 |
| 5 | 账户资产 | `account_asset` | 资金账户 | 销售端步骤 2、3、4、5、6、7 |
| 6 | 票据存续 | `note_holding` | 资金账户 | 发行端步骤 2、3、5；销售端步骤 3、6、7 |
| 7 | 增额 | `topup` | 资金账户 | 发行端步骤 2、3 |
| 8 | 展期 | `extension` | 资金账户 | 发行端步骤 2、3 |
| 9 | 委托执行 | `trade_execution` | 主订单，对不上时用户账号 | TRS 步骤 1、5、6、7、8 |
| 10 | 用户资产 | `user_asset` | 用户账号 | TRS 步骤 1、3、4、5、6、7、8 |
| 11 | 核对门禁 | `check_gate` | 清算批次 | 核对工具自身；发行端步骤 1、6；销售端步骤 1、7；TRS 步骤 9、10 |

这 11 条是本范围的全部业务链路。另有一个收容桶「未归链路」（代码 `unassigned`，归属清算批次），只收挂不上链路或没有归属键的结论行，结论一律记错误，避免静默丢失。它不是业务链路。

表里步骤名的全称：

- 发行端：步骤 1 开启清算；步骤 2 备份清算前数据；步骤 3 订单及票据处理；步骤 4 交易交收处理；步骤 5 备份清算完成的数据、生成营业日日终数据与核心日常报表、更新T+1实时数据；步骤 6 确认交易日切换、推进营业日、票据激活、清算完成。
- 销售端：步骤 1 开启清算；步骤 2 备份清算前数据；步骤 3 订单及票据处理；步骤 4 交易交收处理；步骤 5 备份清算完成的数据；步骤 6 更新T+1交易日的票据详情实时数据；步骤 7 营业日日切。
- TRS：步骤 1 开启清算与清算前备份；步骤 3 计算用户汇率；步骤 4 确认应付利息；步骤 5 订单与资金清算；步骤 6 持仓清算；步骤 7 生成已清算数据集；步骤 8 生成清算报表；步骤 9 确认交易日切换并推进营业日；步骤 10 完成清算。

报表在哪一步生成，以 `docs/清算/三端清算最终实施方案.md`「9. 报表与日切最终口径」为准：发行端第 5 步产出 OTC003、OTC004、OTC007、OTC008；销售端第 7 步产出 OTC001、OTC002、OTC003、OTC004、OTC007、OTC008、OTC010；TRS 第 8 步产出 TRS001—TRS014、TRS016。OTC005、OTC009、OTC012 是实时导出，不经清算步骤生成：销售端见上述第 9 节；发行端报表定义里这三张同样标为实时。`ddl/` 里的 `report_topup_payment`、`report_extension_fee` 两张表在三端代码里没有写入方。

### 4.2 买入执行

- 归属：主订单。
- 人口：本轮交易日已完成或已结算、方向为买入的 ORD 主订单跑全部节点。往日买单（例如 T+1 在本营业日交收的）只作参照：它们的 OTC003 行照常按「报表行」节点核对，执行节点不再重复，也不要求必须有 OTC003 行。
- 涉及：发行端清算步骤2 备份清算前数据；发行端清算步骤3 订单及票据处理；发行端清算步骤5 备份清算完成的数据、生成营业日日终数据与核心日常报表、更新T+1实时数据；销售端清算步骤3 订单及票据处理；销售端清算步骤7 营业日日切；TRS清算步骤5 订单与资金清算。
- 现有核对：`buy_execution`、`hedge_link`，两端 OTC003 的买入行。执行事实是 `input/0` 的 `exec_notional_trade`、`order_avg_px`，并与实时源表这两列对照。结算口径读 `work/3`：累计股数、累计金额、对冲含费均价、`fx_settle`、买入 `order_qty`、`exec_notional_settle`、执行面值、执行发行费、执行发行价。累计和汇率用 `input` 的对冲记录汇总。本批 `clearing_trs_result` 有该对冲记录时，发生金额改用这份结果的绝对值（TRS 卖出金额带负号），再按两币种合计反推汇率；没有结果的自定义记录保持 `input` 原值。不用 TRS 导出的汇率原值，也不用订单上的 `fx_settle`、买入 `order_qty` 当输入，也不用实时表上的这些列。报价和发行费用用 `input` 子单上的 `a_quote_ratio` 与封存的 A 类买入发行费标准。`work/4` 与 `cleared/0` 的结算口径列应与 `work/3` 一致。报表对 `cleared` 子单，不用回写 `after_val`。发行端买入不计算承销费用和执行总金额，这两列不核；销售端 OTC003 仍核承销费用。

| 节点 | 应不应该 | 对不对 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 执行事实 | `input/0` 必须有该子单，实时源表也必须有 | `exec_notional_trade`、`order_avg_px` 两边一致。这两列是清算只读输入 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| 对冲执行根 | 有 TRS 对冲的订单，TRS 执行根必须唯一存在；从未建单的合法结局允许不存在 | 执行根成交股数等于对冲记录成交股数 | 研发设计 `docs/清算/三端清算最终实施方案.md`「5.4 TRS 核对、订单和交收计算」 |
| 累计成交股数、累计发生金额 | `work/3` 必须出现 | 等于有效对冲记录之和。有效金额：有本批 `clearing_trs_result` 时用其发生金额绝对值，否则用 `input` | Excel「买入订单」第 14 行「累计成交股数」、第 17 行「累计发生金额（交易币种）」、第 18 行「累计发生金额（结算币种）」 |
| 对冲含费成交均价 | `work/3` 必须出现 | 累计发生金额 ÷ 累计成交股数 | Excel「买入订单」第 15 行「对冲含费成交均价」 |
| 订单成交均价 | 人工未改时必须出现 | 等于对冲含费成交均价。被核对的值在 `input`，人工改过则不核 | Excel「买入订单」第 22 行「订单成交均价」 |
| 结算汇率 | `work/3` 必须出现 | 按上面的有效对冲两币种发生金额反推，对 `work/3` 的 `fx_settle`。不读订单上、实时表上或 TRS 结果里的 `fx_settle` 当输入 | Excel「买入订单」第 19 行「结算汇率」 |
| 执行订单名义本金 | 交易币种在 `input`，结算币种在 `work/3` | 结算币种等于 `input` 的执行名义本金乘以上面反推出的汇率 | Excel「买入订单」第 20、21 行「执行订单名义本金」 |
| 订单买入股数 | `work/3` 必须出现 | `order_qty` = `input` 的执行名义本金 ÷ `input` 的订单成交均价。不读实时 `order_qty` | Excel「买入订单」第 23 行「订单买入股数」 |
| 票据面值 | `work/3` 必须出现 | 执行名义本金（结算币种）× `input` 的 A 类报价。报价缺失是错误，不默认 100% | Excel「买入订单」第 24 行「票据面值」 |
| 发行费用 | `work/3` 必须出现 | 按 `input` 封存的 A 类买入发行费标准计算。没有这一行是错误，不当成 0 | Excel「买入订单」第 25 行「发行费用」；研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| 票据发行价 | `work/3` 必须出现 | 执行面值 + 执行发行费 | Excel「买入订单」第 26 行「票据发行价」 |
| T日订单结算 | `work/3`、`work/4`、`cleared/0` 都必须有该子单 | 结算口径列一致 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| 当前投影 | 实时子单必须存在 | 实时结算口径列等于 `cleared`。执行事实列由执行事实节点核对，清算不回写这两列 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| 报表行 | 两端 OTC003 必须有该主订单的行 | 报表列等于 `cleared` 子单。不用回写 `after_val`。发行端总金额不含承销费用，不再另出「含承销费用」的可疑行；销售端承销费用等于已发布销售订单的 `exec_underwrite_fee_settle`，发行子单没有这一列 | 产品原型 OTC003（见 4.13） |
| 对冲仓位 | 有清算副本时必须出现 | 股数、已结算实现盈亏等于本批 `hedge_position` 清算副本按票据汇总。没有副本时不读实时持仓，仍记可疑 | 研发设计发行端 OTC003 用清算副本 `hedge_position` |

### 4.3 卖出执行

- 归属：主订单。强平、到期订单走这条，不另开链路。
- 人口：本轮交易日已完成或已结算、方向为卖出的 ORD 主订单，订单类型含正常、强平、到期。往日卖单只作参照，口径同买入执行。
- 涉及：同买入执行。
- 现有核对：`sell_execution`、`hedge_link`，两端 OTC003 的卖出行。执行事实读 `input/0`：`exec_notional_trade`、`order_avg_px`、`order_qty`、`sold_face_value`、`sold_add_amt`、`realized_dividend`，并与实时源表对照。结算口径读 `work/3`：累计股数、累计金额、对冲含费均价、`fx_settle`、`exec_notional_settle`、`underlying_pnl`、`exec_total_amt_settle`、`final_pnl`。累计和汇率用 `input` 的对冲记录；有本批 `clearing_trs_result` 时发生金额改用其绝对值后再反推汇率，口径同买入执行。`work/4` 与 `cleared/0` 的结算口径列应与 `work/3` 一致。报表对 `cleared` 子单，不用回写 `after_val`。卖出股数仍因无法判断是不是最后一笔而记可疑，被核对的值在 `input`。

| 节点 | 应不应该 | 对不对 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 执行事实 | `input/0` 必须有该子单，实时源表也必须有 | 成交名义本金、订单成交均价、卖出股数、卖出面值、卖出增额、实现分红两边一致 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| 对冲执行根 | 同买入执行 | 同买入执行 | 研发设计 `docs/清算/三端清算最终实施方案.md`「5.4 TRS 核对、订单和交收计算」 |
| 累计成交股数、累计发生金额、对冲含费成交均价、结算汇率 | `work/3` 必须出现 | 等于有效对冲记录汇总，有效金额口径同买入执行。汇率不读订单上或 TRS 结果里的 `fx_settle` 当输入 | Excel「卖出订单」第 12 行「累计成交股数」、第 13 行「对冲含费成交均价」、第 14、15 行「累计发生金额」、第 16 行「结算汇率」 |
| 订单卖出股数 | 必须出现 | 按卖出比例；最后一笔取剩余股数。无法判断是不是最后一笔时记可疑。被核对的值在 `input` | Excel「卖出订单」第 19 行「订单卖出股数」 |
| 卖出票据面值、卖出增额金额、实现分红 | 必须出现（见右列例外） | 比例 × 卖出前的票据值。被核对的值在 `input`。部分卖出（当前名义本金大于 0）：比例 = 本次执行名义本金 ÷ 票据当前名义本金，面值、增额、分红用当前值。全部卖出后当前名义本金被扣成 0：比例 = 本次执行名义本金 ÷ 初始名义本金，等于初始名义本金时就是 100%；一笔票据分多笔卖完时，每笔用自己的执行名义本金去除，面值改乘初始面值（当前面值已是 0）。当前名义本金缺失（没有这列或为空）而执行名义本金已有，是错误；全部卖出时初始名义本金缺失或为 0，也是错误。执行名义本金没有时不核这三列，日志记一行。全部卖出后增额或分红已是 0、订单上对应金额却不是 0 的，卖出前金额没有留在票据上，**本列不核**（不出结论行）；因此缺独立增额时「总金额」也不核。面值仍核；底层盈亏在分红跳过时改用订单已落库的实现分红代入 | Excel「卖出订单」第 21 行「卖出票据面值」、第 22 行「卖出增额金额」、第 23 行「实现分红」 |
| 底层资产盈亏 | `work/3` 必须出现 | 按两个汇率分别换算。股数和均价读 `input` | Excel「卖出订单」第 24 行「底层资产盈亏」 |
| 总金额 | `work/3` 必须出现（增额因全卖无快照不核时本列也不核） | 按执行信息计算。收益比例是百分数（10 表示 10%），乘之前除以 100。缺独立算出的卖出增额时不出结论行 | Excel「卖出订单」第 25 行「总金额」 |
| 最终盈亏 | `work/3` 必须出现 | 总金额读 `work/3`，卖出面值和卖出增额读 `input` | Excel「卖出订单」第 26 行「最终盈亏」 |
| T日订单结算 | `work/3`、`work/4`、`cleared/0` 都必须有该子单 | 结算口径列一致 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| 当前投影 | 实时子单必须存在 | 实时结算口径列等于 `cleared`。执行事实列由执行事实节点核对 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| 报表行 | 两端 OTC003 必须有该主订单的行 | 报表列等于 `cleared` 子单。不用回写 `after_val` | 产品原型 OTC003（见 4.13） |

### 4.4 资金变动

- 归属：资金账户。能对上主订单的流水，代入行里同时写主订单编号。
- 人口：销售端本营业日已入账的资金流水，以及同日 OTC002 报表行。资金账户取当日报表行上的账户与本轮订单资金账户的并集，当日没有新订单的账户（往日买单交收、入金）也读流水。
- 涉及：销售端清算步骤2 备份清算前数据；销售端清算步骤3 订单及票据处理；销售端清算步骤4 交易交收处理；销售端清算步骤6 更新T+1交易日的票据详情实时数据；销售端清算步骤7 营业日日切。
- 现有核对：`sales_cash.check_otc002` 对已发布 `kind=cleared` 里营业日等于 T 的流水，不对实时流水。步骤节点读 `kind=input` 与 `kind=cleared`。第 3 步和第 4 步没有各自的快照，用 `input` 加重算，再与 `cleared` 比。不读 `pre_clearing`。

| 节点 | 应不应该 | 对不对 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 非零已入账流水 | 必须出现在 OTC002 | — | 产品原型 OTC002「报表用途」 |
| 金额为 0 的冻结、解冻 | 必须不出现 | — | 产品原型 OTC002「不包含冻结解冻数据」 |
| 买入、卖出待交收流水 | 必须出现 | 金额等于订单总金额，买入为流出、卖出为流入 | Excel「买入订单」第 28 行「总金额」；Excel「卖出订单」第 25 行「总金额」；研发设计 `docs/清算/三端清算最终实施方案.md`「6.4 资金与交收口径」 |
| 入金等非交易流水 | 必须出现 | 金额等于流水金额，营业日按归属日 | 研发设计 `docs/清算/非交易业务归属营业日及清算配合方案V1.md`「4. 归属日解析规则」 |
| 清算当批新流水 | 允许没有流水编号 | 没有编号时改用订单总金额对，不记可疑 | 研发设计 `docs/清算/三端清算最终实施方案.md`「6.5 回写、延后消息与重算」 |
| 原始流水 | `input` 中营业日不早于 T 的原始流水必须出现 | 这些流水的步骤号不是 3 或 4。营业日早于 T、步骤号为 3 的买卖待交收是上一批未交收来源，允许留在 `input`。状态只允许 posted、reversed | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.2 销售端（7 步）」 |
| T日流水 | `cleared` 中营业日等于 T 的流水必须出现 | 等于 `input` 中营业日等于 T 的原始流水，加上按本批 `cleared` 订单重算的步骤 3 解冻与买卖待交收，再加上封存交收日到期时重算的步骤 4 交收。不读 `pre_clearing` | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.2 销售端（7 步）」 |
| 延后流水 | 允许没有 | 实时表中营业日晚于 T、且不在 `input` 里的流水，营业日必须晚于本营业日，不得出现在 `cleared` | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.2 销售端（7 步）」 |

报表节点仍按流水编号核金额。步骤 3、4 的派生流水不在 `input` 里，由 T日流水按订单重算后与 `cleared` 闭合。

### 4.5 资金交收

- 归属：资金账户。
- 人口：本营业日交收到期的买卖流水，两端 OTC007、OTC008，销售端 OTC010，以及本批发行 `work/4`、`cleared/0` 的交收台账和销售 `input`、`cleared` 的交收来源。资金账户范围同资金变动；往日买单在本营业日交收的，按参照订单读子单和交收台账。
- 一张 OTC007、OTC008 行只核到同一张订单上：行上的业务类型（`buy_note`、`sell_note`）必须与主订单方向一致，行上有交易日时必须等于主订单交易日。同一票据既有往日买单又有当日卖单时，卖出的行不会算进买单。同一票据当天有多张订单时，再按名义本金、面值、总金额把行认领到唯一的一张；卖出的面值用卖出票据面值，不用恒为 0 的执行票据面值。只有一张订单的票据不认领，金额对错仍逐列报。
- 涉及：发行端清算步骤4 交易交收处理；发行端清算步骤5 备份清算完成的数据、生成营业日日终数据与核心日常报表、更新T+1实时数据；销售端清算步骤2 备份清算前数据；销售端清算步骤3 订单及票据处理；销售端清算步骤4 交易交收处理；销售端清算步骤7 营业日日切。
- 现有核对：两端 `issue_settle`、`sales_settle`，`sales_cash.check_otc010`，加上发行 `work/4` 与销售 `input`、`cleared` 的步骤节点。发行交收台账读 `work/4`，报表落表用这份台账，不读实时台账。`cleared/0` 应与 `work/4` 一致。销售第 3 步和第 4 步用 `input` 重算后与 `cleared` 比，不读 `pre_clearing`。

| 节点 | 应不应该 | 对不对 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 已交收记录 | 交收日已到的必须出现在 OTC007、OTC010；金额为 0 的流水（展期费冻结、解冻）只动冻结桶、不改现金余额，不要求出现在 OTC010 | 交收日等于流水交收日 | 产品原型 OTC007、OTC010；研发设计 `docs/清算/三端清算最终实施方案.md`「6.4 资金与交收口径」 |
| 未交收记录 | 必须出现在 OTC008，不得出现在 OTC010 | 实际交收日为空 | 产品原型 OTC008 |
| 交收日未到 | 不要求已交收行存在 | — | 研发设计 `docs/清算/三端清算最终实施方案.md`「5.4 TRS 核对、订单和交收计算」第 4 步交收段 |
| 交收金额 | 必须出现 | 等于原买卖流水金额 | Excel「资金账户钱包信息」第 4 行「现金余额（已交收）」备注 |
| 报表金额列 | 必须出现 | 名义本金、发行费用按子单执行列；面值买入取执行票据面值、卖出取卖出票据面值；总金额买入按面值 + 发行费用（销售端再加承销费用）复算，卖出才对子单执行总金额（子单 `exec_total_amt_settle` 只在卖出时写入，买入恒为 0）。销售端承销费用取已发布销售订单的 `exec_underwrite_fee_settle` | 产品原型 OTC007、OTC008 |
| 交收推演 | `work/4` 必须留下本批应有的台账 | 同一子订单只有一行。交易日早于 T 且本批实际交收日等于本营业日的，状态为 settled，金额买入等于执行发行价、卖出等于执行总金额。交易日等于 T 的新台账状态为 pending，实际交收日为空。`input` 中实际交收日为空且交易日早于 T 的台账，`work/4` 仍有同一子订单 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| T日交收结果 | `cleared/0` 与 `work/4` 按子订单同时有或同时没有 | 状态、预计交收日、实际交收日、交收金额一致 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| 历史未交收 | `input` 中营业日早于 T、金额非 0 的买卖来源必须能对上期初 | 金额绝对值合计等于上一已发布 `cleared` 的买入待交收、卖出待交收。来源含上一批封存下来的第 3 步买卖待交收；第 4 步交收流水不是来源 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.2 销售端（7 步）」 |
| 销售交收 | 到期来源在 `cleared` 中必须有对应交收流水；未到期不得有 | 买入交收金额为来源金额的相反数，卖出等于来源金额。同一来源只生成一笔。不读 `pre_clearing` | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.2 销售端（7 步）」 |

### 4.6 账户资产

- 归属：资金账户。
- 人口：销售端本营业日 OTC001 非全零行，以及本批 `kind=cleared` 钱包、`kind=input` 流水能落到的资金账户。
- 涉及：销售端清算步骤2 备份清算前数据；销售端清算步骤3 订单及票据处理；销售端清算步骤4 交易交收处理；销售端清算步骤5 备份清算完成的数据；销售端清算步骤6 更新T+1交易日的票据详情实时数据；销售端清算步骤7 营业日日切。
- 现有核对：`sales_asset.check_otc001`，加上本批销售 `input`、`cleared` 的步骤节点。钱包只核本批冻结归档里的 T 日结果：期初加上 `input` 中营业日等于 T 的流水，再与本批 `kind=cleared` 钱包比。不读实时钱包，也不把 T-1、T+1 或其他交易日的流水加进这个结果。第 3 步和第 4 步没有各自的快照，用 `input` 加本批 `cleared` 订单上已经落账的发行结果重算。不读 `pre_clearing`。本窗口只核总钱包，不另建分市场钱包节点。

| 节点 | 应不应该 | 对不对 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 现金余额 | 必须出现 | 现金余额 = 现金余额（已交收） − 现金余额（买入待交收） + 现金余额（卖出待交收）。公式里的买入待交收是钱包科目正数，报表列按原型展示为负值，代入时取报表列的相反数 | Excel「资金账户钱包信息」第 3 行「现金余额」 |
| 待交收列的符号 | 必须出现 | 报表买入待交收不大于 0，卖出待交收不小于 0 | 产品原型 OTC001「现金余额(买入待交收)」「现金余额(卖出待交收)」 |
| 现金可用 | 必须出现 | 现金可用 = 现金余额 + 当日卖出 − 当日买入 − 冻结金额。当日买入、当日卖出取本批销售日终资金快照 `daycut_fund_eod` 的同币种行；快照缺行时记可疑 | Excel「资金账户钱包信息」第 12 行「现金可用」 |
| 钱包科目 | 必须出现 | 已交收、买入待交收、卖出待交收、现金可用、冻结金额等于本批日终资金快照同币种行；买入待交收按报表负值与快照正数比较 | 产品原型 OTC001 |
| 票据估值 | 必须出现 | 同一资金账户、结算币种等于本行币种的待生效与存续期票据估值之和 | 产品原型 OTC001「票据估值」 |
| 报表其他列 | 必须出现 | 以现有 `check_otc001` 为准 | 产品原型 OTC001 |
| 期初钱包 | 有上一已发布 `cleared` 时，同账户同币种必须有一行。没有上一批时，`input` 里没有更早营业日流水的账户从 0 起 | 科目等于上一已发布 `cleared`。该行当日买卖为 0。不拿实时钱包减去后续发生额，也不读 `pre_clearing` | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.2 销售端（7 步）」 |
| T日钱包 | 本批 `cleared` 必须有该账户该币种 | 已交收、买入待交收、卖出待交收、交易冻结、非交易冻结等于期初科目，加上 `input` 中营业日等于 T 且状态为 posted 或 reversed 的流水效果，加上 T 日终态订单的解冻与待交收，再加上封存交收日到期的交收效果。算完后当日买卖为 0。买入且冻结额大于 0 时交易冻结减少该冻结额，但 `input` 里已经有该订单 posted 的 `:unfreeze` 凭证时不再减，盘中解冻效果只计这一次；已完成或已结算的买入把执行总金额加入买入待交收，执行总金额为 0 是错误；卖出执行总金额大于 0 时加入卖出待交收，为 0 不生成待交收。今天不是封存交收日则不加交收效果；是交收日时，金额非 0 且订单实际交收日不晚于本营业日的来源，买入同时减少买入待交收和已交收，卖出减少卖出待交收并增加已交收，同一来源只交收一次。效果缺失或摘要对不上记错误，不用流水金额猜测科目。重放按流水主键 id 升序。这条查询走 `(dataset_id, idem_hash)` 唯一索引，返回顺序不是入账顺序。科目为负只按 id 顺序检查；哈希顺序里解冻排在对应冻结前面造成的中途为负不记错误。按 id 顺序出现的中途为负仍记错误。不读 `pre_clearing` | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.2 销售端（7 步）」 |
| 候选范围 | 本批 `cleared` 钱包必须出现 | `cleared` 流水的营业日不晚于 T，当日买卖为 0，不含交易日晚于 T 的当日买卖凭证 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.2 销售端（7 步）」 |

账户资产的等式只用 Excel「资金账户钱包信息」的写法，不用别的加减组合代替。OTC001 一行是「资金账户 × 币种」，所有跨表取值（快照、票据估值）都按本行币种过滤。日终资金快照按 `clearing_batch_id` 等于本轮销售批次读，与已发布候选比。钱包核对不读实时钱包。发行和销售日报只读 `status=active`，同一营业日的 superseded、deprecated 旧行不参与核对。等值港币资产净值按账面汇率换算现金可用、冻结金额和票据估值；乘、除两个方向四舍五入到分后如果相同，方向视为已确定。

### 4.7 票据存续

- 归属：资金账户。能对上当日主订单的票据，代入行里同时写主订单编号。步骤节点没有报表行时，取子票据 `fund_account_ref`。
- 人口：本营业日两端 OTC004 的全部行（存续、待生效、当日到期的票据），两端 OTC005 的实时票据，以及本批发行 `work/2`、`cleared/0` 里的子票据。
- 涉及：发行端清算步骤2 备份清算前数据；发行端清算步骤3 订单及票据处理；发行端清算步骤5 备份清算完成的数据、生成营业日日终数据与核心日常报表、更新T+1实时数据；销售端清算步骤3 订单及票据处理；销售端清算步骤6 更新T+1交易日的票据详情实时数据；销售端清算步骤7 营业日日切。
- 现有核对：`issue_otc004`、`sales_otc004` 的 `check_otc004`、`check_otc005`，加上本批 `input`、`work/2`、`work/4`、`cleared/0` 的步骤节点。T 日票据只读 `cleared/0`，不读实时表。实时表只用于第 5 步当前投影和第 6 步销售当前票据。

| 节点 | 应不应该 | 对不对 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 日切切片行 | 存续票据必须有 OTC004 行 | — | 产品原型 OTC004 |
| 数量、面值、增额、分红 | 必须出现 | 等于本批 `cleared/0` 的当前值。没有这张票据的 `cleared` 行就是缺失，不改读实时表。最新价用本交易日 `cfg_daily_close_price` 收盘价，不用票据上的盘中最新价 | Excel「票据」第 6 行「票据股票数量」、第 9 行「票据面值」、第 14 行「增额金额」、第 15 行「分红金额」 |
| 发行价 | 必须出现 | 按票据计算 | Excel「票据」第 10 行「票据发行价」 |
| 底层浮动盈亏、估值、浮动盈亏、净值 | 必须出现 | 底层资产浮动盈亏 = 最新价 × 股票数量 × 账面汇率 − 期初价格 × 股票数量 × 初始汇率 + 分红金额。结算金额是交易金额乘汇率，不从名义本金和面值反推乘除。最新价用本交易日收盘价。估值按 YA 大于 0 时面值 + 增额 + YA × 收益比例，否则 MAX(0, 面值 + 增额 + YA)。报表浮动盈亏等于估值 − 面值 − 增额。已卖出的票据当前面值已被置 0，浮动盈亏和发行价不再按存续公式用当前面值；估值改为合计卖出金额，净值改为合计卖出金额 / (合计卖出金额 − 合计卖出 A 类盈亏) × 100。这些公式不读 `yesterday_*` | Excel「票据」第 21 行「底层资产浮动盈亏」、第 23 行「A类票据估值（结算币种）」、第 24 行「A类票据浮动盈亏」、第 26 行「A类票据净值」 |
| 已卖出合计 | 有卖出时必须出现 | 按卖出累计：该票据全部已完成或已结算的卖单，含往日卖单，交易日不晚于本轮交易日 | Excel「票据」第 27 行「已卖出票据面值」至第 30 行「合计卖出A类盈亏」 |
| 实时详情 | 实时票据必须有 OTC005 行 | 没有后续事实时与当日 OTC004 同列一致。已有步骤快照时，差额改由当前投影节点解释，不再把后续增额、展期或卖出记成切片错误 | 产品原型 OTC005 |
| 期初结转 | `work/2` 必须有结转票据和新票据 | 结转票据的当前数量、面值、增额、分红等于上一已发布 `cleared` 的同列。`input` 里的新票据，`work/2` 当前列等于初始列，增额和分红为 0，状态为存续（买入完成后清算装入工作态即写成 active）。首日开账不得出现结转票据。不读实时余额 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| T日票据结果 | `cleared/0` 与 `work/4` 都必须有该票据 | 数量、面值、增额、分红、到期日、状态一致。报表对 `cleared`，不对实时票据 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| 当前投影 | 实时票据必须存在 | 实时增额等于 `cleared` 增额加上归属日晚于本营业日的增额发生额；到期日等于更晚的已通过展期，没有则等于 `cleared`。没有交易日晚于本营业日的卖出时，数量和面值等于 `cleared`。有后续卖出时不在本链路重算卖出公式 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| 昨基线 | 本批 `cleared` 有对冲持仓时，实时持仓必须有同主键 | 实时 `yesterday_*` 等于本批 `cleared` 持仓的日终数量、成本和已实现分红。清算公式不读这几列 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| 销售当前票据 | 销售 `note_view` 和 `clr_note_view_cleared` 都必须有该子票据 | `clr_note_view_cleared` 等于发行 `cleared`，不得写成当前投影。`note_view` 的同步版本低于发行实时版本时必须已被覆盖；版本相等时当前列等于发行实时票据；版本更高时不覆盖 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.2 销售端（7 步）」 |

### 4.8 增额

- 归属：资金账户。取增额所在子票据的 `fund_account_ref`。
- 人口：本批发行 `input/0` 里 `change_type=top_up` 且归属本营业日的增额，以及实时表里同一归属日的增额。卖出释放（`sell_release`）是卖出订单的派生记录，**不进冻结主键集合**，但增额累计要把同日 `sell_release` 发生额计入。不读实时 `after_add_amt` 当起点。
- 涉及：发行端清算步骤2 备份清算前数据；发行端清算步骤3 订单及票据处理。
- 现有核对：`issue_event.check_topup`。不读 `report_topup_payment`，不出 OTC009 报表行。

| 节点 | 应不应该 | 对不对 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 增额冻结集合 | 归属本营业日的 `top_up` 必须同时出现在 `input/0` 和实时表 | 两边主键集合相同。多出的实时主键是冻结漏记，多出的冻结主键是实时已没有这条记录 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| 增额累计 | 增额或同日卖出释放对应的子票据必须出现在 `work/2` 和 `work/3` | `work/3` 增额 = `work/2` 增额 + 本批 `input` 里该子票据本营业日 `top_up` 与 `sell_release` 发生额之和。`work/4` 与 `cleared/0` 的增额等于 `work/3`。不使用实时增额减去后续发生额 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| OTC009 报表行 | 不支持 | — | 实时导出，没有落库结果，清算后无法复核。研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.4 仍然不进范围」 |

Excel 没有增额的计算公式（「票据」第 14 行「增额金额」只有说明），本条链路的依据是研发设计。

### 4.9 展期

- 归属：资金账户。取展期任务上的 `fund_account_ref`，没有时取子票据的 `fund_account_ref`。
- 人口：本批发行 `input/0` 里 `status=approved` 且 `approve_business_date` 为本营业日的展期，以及实时表里同一审批归属日的已通过展期。待审批、撤销、驳回不进人口。不读实时到期日当起点。展期费流水不在本条链路核对。
- 涉及：发行端清算步骤2 备份清算前数据；发行端清算步骤3 订单及票据处理。
- 现有核对：`issue_event.check_extension`。不读 `report_extension_fee`，不出 OTC012 报表行。

| 节点 | 应不应该 | 对不对 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 展期冻结集合 | 审批归属本营业日的已通过展期必须同时出现在 `input/0` 和实时表 | 两边主键集合相同 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| 展期后到期日 | 展期对应的主票据必须出现在 `work/2` 和 `work/3` | 有本营业日展期或改到期日事件时，`work/3` 到期日等于这些事件按主键重放后的 `after_date`（与清算 `note_replay` 一致；展期之后仍可能被改到期日覆盖）。没有这类事件时，有已通过展期任务则取最后一条的 `approve_after_maturity`，否则 `work/3` 保持 `work/2`。`work/4` 与 `cleared/0` 的到期日等于 `work/3`。审批归属晚于本营业日的展期只进入当前投影，不改 `work/3` | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| OTC012 报表行 | 不支持 | — | 实时导出，没有落库结果，清算后无法复核。研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.4 仍然不进范围」 |

### 4.10 委托执行

- 归属：对得上主订单的归主订单，对不上的归用户账号。
- 人口：本批对冲能定位到的 TRS 用户的委托、成交、持仓。
- 涉及：TRS清算步骤1 开启清算与清算前备份；TRS清算步骤5 订单与资金清算；TRS清算步骤6 持仓清算；TRS清算步骤7 生成已清算数据集；TRS清算步骤8 生成清算报表。
- 现有核对：`trs_trade`（TRS002、TRS003、TRS004）、`hedge_link`，`trs_flow` 里的 TRS005、TRS008，加上本批 `kind=cleared` 的步骤节点。T 日委托、成交、持仓读 cleared，不读实时表当 T 日结果。第 5 步和第 6 步没有各自留存的快照，不拆成两个节点。报表对 cleared。

| 节点 | 应不应该 | 对不对 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 封存成交 | 按 `trade_date` 等于 T、证券市场等于本轮市场重查到的源表委托、成交，必须与本批 cleared 的 `src_id` 集合相同 | 多出或缺少都是错误。不把实时持仓数量当 T 日起点 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.3 TRS（10 步）」 |
| 执行根 | 自动单按 `ext_ref`、补录单按委托号或母单号必须唯一存在；从未建单的合法结局不要求存在；算法子单不当成没有订单 | — | 研发设计 `docs/清算/三端清算最终实施方案.md`「5.4 TRS 核对、订单和交收计算」 |
| 成交数量 | 必须出现 | 算法母单或普通委托的成交数量等于对冲记录。被核对的委托是 cleared | 产品原型 `TRS/4 业务引起数据变化及计算公式/4 业务引起数据变化及计算公式.md`「持仓与交易引起的字段变化及计算公式」 |
| 报表行 | 成交数量大于 0 的普通主订单或算法母单必须有 TRS002 行，成交数量大于 0 的执行订单必须有 TRS003 行，有成交事实时 TRS004 必须有对应行。已撤、废单、未成交（成交数量为 0）不进这三张报表。对冲带回委托号或母单号，本身不要求有行 | 报表列等于 cleared 的委托或成交，不读实时委托。TRS002 的 `master_order_no` 是算法号时只对算法母单（含无发行对冲的 CRM 母单）；子单上盖的 `algo_no` 只供累加成交金额，不能当主单命中。成交金额等于该委托成交回报 `fill_amount` 之和（算法母单、拆单主单累加其执行子单），四舍五入到分；不是成交数量乘成交均价。TRS004 没有成交金额列，不核这一列 | 产品原型 TRS002、TRS003、TRS004（见 4.13）；研发设计清算报表按成交回报汇总 |
| T日委托 | cleared 里该用户的成交必须能挂上 cleared 委托 | 交易日不晚于 T。后续成交不在这批里，不按 T 日用户汇率重算它们的发生额 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.3 TRS（10 步）」 |
| 持仓 | TRS005 必须有对应行 | 持仓数量等于本批 cleared 的 `clr_user_position.position_qty`。持仓成本金额等于同一行的 `book_cost_amount`，不对 `cost_amount`。TRS005 按通道拆行时，先按证券+交易渠道+结算币种汇总报表再对清算聚合持仓 | 产品原型 `TRS/4 …/4 业务引起数据变化及计算公式.md`「持仓与交易引起的字段变化及计算公式」；产品原型 TRS005 |
| 持仓行 | 有 T 日持仓时 cleared 必须有该行；没有持仓时可以没有 | 同一行上 `position_qty`、`cost_amount`、`cost_px`、`book_cost_amount` 是第 5 步的值。`available_qty` 等于 `position_qty`，`frozen_qty` 为 0。`market_value`、`float_pnl`、`book_float_pnl` 是第 6 步写在同一行上的结果。不另找一份第 5 步快照，也不在本节点重算估值 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.3 TRS（10 步）」 |
| 候选成交 | cleared 的委托和成交必须出现 | `trade_date` 不晚于 T。源表里 `trade_date` 晚于 T 的委托和成交，主键不得出现在 cleared 的 `src_id` | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.3 TRS（10 步）」 |
| 平仓已实现盈亏 | 有卖出时 TRS008 必须有行 | 报表列等于业务行 | 产品原型 TRS008 |

订单是否终态是 TRS 步骤 2 的准入条件，在本链路里体现为「执行根应不应该出现」，不单独核对。

### 4.11 用户资产

- 归属：用户账号。
- 人口：本批对冲能定位到的 TRS 用户。
- 涉及：TRS清算步骤1 开启清算与清算前备份；TRS清算步骤3 计算用户汇率；TRS清算步骤4 确认应付利息；TRS清算步骤5 订单与资金清算；TRS清算步骤6 持仓清算；TRS清算步骤7 生成已清算数据集；TRS清算步骤8 生成清算报表。
- 现有核对：`trs_account`（TRS001、TRS010、TRS014、TRS016），`trs_flow` 里的 TRS006、TRS007、TRS009、TRS012、TRS013，加上本批 `kind=cleared` 和快照的步骤节点。T 日资金读 cleared 的 `clr_fund_account`，第 6 步不替换这张表。汇率调整读本批快照里的 `clearing_fund_ledger`，不读实时 `fund_ledger`。TRS006 仍按流水主键对合并后的快照。不计算用户汇率应该等于多少。

| 节点 | 应不应该 | 对不对 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 封存资金 | 本批快照里的 `fund_ledger`、`fund_base_asset_adjust`、`user_position_journal` 主键，必须与按交易日、营业日规则重查的源表一致 | 买卖凭证按所属委托的 `trade_date` 等于 T，非交易按 `business_date` 等于 T，排除 `idem_key` 以 `CLR:` 开头的流水。快照带正整数 `user_id` 但不在本轮核对人口内的，不属于本用户，不记无法归属。没有 `user_id` 或不是正整数才记无法归属。账面汇率取本批 `stock_financing_limit_input` 的 `book_rate`，报表 `fx_book` 等于该封存值；同币种为 1，不把反向汇率换算出来。融资额度只读这份封存，不读实时额度。不把实时资金余额和持仓当 T 日起点 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.3 TRS（10 步）」 |
| 封存汇率 | 本批 `clr_fx_user` 有该币种对时，第 5 步和第 8 步必须使用这一行 | 成交数量大于 0 的委托，以及全部成交的 `fx_settle`，还有报表 `user_fx`，等于封存的 `rate`。成交数量为 0 的委托保留下单汇率，不与封存汇率比较。没有封存行时不计算应该等于多少，也不拿实时 `fx_book` 填上 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.3 TRS（10 步）」 |
| 基础总资产 | 必须出现 | 本金金额 + 融资金额 | 产品原型 `TRS/4 …/4 业务引起数据变化及计算公式.md`「重点字段与计算公式」基础总资产 |
| 杠杆 | 必须出现 | 融资金额 = 本金金额 × 杠杆比例 | 同文件「用户交易或后台操作引起的字段变化及计算公式」 |
| 总资产 | 必须出现 | 可用金额 + 冻结金额 + 持仓市值（基金持仓市值本期按 0） | 同文件「重点字段与计算公式」总资产 |
| 可用金额流水、出入金 | 有变动时 TRS006、TRS009 必须有行 | 报表列等于业务行。TRS006 的金额来自本批原始流水快照和 `clearing_fund_ledger`，不读实时流水。TRS009 流水 `amount` 按 `direction` 赋符号后与报表 Amount 比较（入正出负） | 产品原型 TRS006、TRS009 |
| 计息 | 有融资利率时必须出现 | 应付利息 = 计息金额 × 融资利率 ÷ 100 ÷ 365。报表年化是百分数，3.2542 表示 3.2542%。利率变动、利息收取与明细一致 | 同文件「重点字段与计算公式」应付利息；产品原型 TRS007、TRS012、TRS013、TRS016；研发设计 `docs/清算/三端清算最终实施方案.md`「4.3 用户汇率和应付利息」 |
| T日债务 | 本批 `interest_input` 的 `debt` 行必须保留 T 日债务 | 等于计息日不晚于 T、且未收取或收取营业日晚于 T 的利息合计。T+1 已收取的明细仍算在这笔债务里，不能因为当前状态已是 collected 就冲掉 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.3 TRS（10 步）」 |
| 汇率调整 | 差额不为 0 时本批快照必须有一条 `clearing_fund_ledger`；差额为 0 时必须没有 | 金额等于 T 日 cleared 成交现金减 T 日原始买卖凭证。成交现金按卖出加 `amount_settle`、买入减 `amount_settle`。原始凭证只取封存快照里的 `stock_buy`、`stock_sell`，不读实时 `fund_ledger`。后续成交两边都不进 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.3 TRS（10 步）」 |
| 资金账户 | 报表有该币种时，cleared 必须有该用户该币种 | 本金、融资、可用、冻结是第 5 步写上的列。第 6 步不替换这张表。TRS001 可用金额等于 `clr_fund_account.available`，冻结金额等于 `frozen`。TRS001 与 TRS014 的持仓市值等于该用户该结算币种 `clr_user_position.market_value` 合计，不乘清算价。TRS016 持仓成本金额等于该用户该结算币种 `book_cost_amount` 合计（与 TRS005 账面成本同源；同币种多通道报表行先汇总再比）；有非零持仓成本时 `finance_rate` 不得为空（与区间导出「未维护月度利率则拒绝导出」一致，缺利率记错误）。TRS010 现金结余等于本行承前现金、出入金额、实际盈亏、已付利息之和。TRS013 当日应付利息等于（融资金额 + 授信借贷 + 信用借贷）× 年化 / 100 / 365，年化按百分数；`status=uncollected` 且计息日为本营业日的应付利息必须有报表行 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.3 TRS（10 步）」；产品原型 TRS001、TRS010、TRS013、TRS014、TRS016 |
| 候选资金 | 封存的非交易事实必须出现 | 营业日不晚于 T。源表里营业日晚于 T 的非交易流水、持仓流水和基础调整不得出现在本批快照 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.3 TRS（10 步）」 |
| 净资产 | 必须出现 | 总资产 − 融资金额 − 应付利息（授信、信用四项本期不做，不单造公式） | 同文件「重点字段与计算公式」净资产 |

### 4.12 核对门禁

- 归属：清算批次。
- 人口：本营业日的三端批次和日切报表。
- 涉及：核对工具自身；发行端清算步骤1 开启清算；发行端清算步骤6 确认交易日切换、推进营业日、票据激活、清算完成；销售端清算步骤1 开启清算；销售端清算步骤7 营业日日切；TRS清算步骤9 确认交易日切换并推进营业日；TRS清算步骤10 完成清算。
- 现有核对：`gate` 的报表早于批次、TRS 批次未完成，编排里的 1146 缺表，以及下面这些只在不一致时记错误的是/否检查。

| 节点 | 应不应该 | 依据 |
|---|---|---|
| 报表早于批次 | 批次未完成时日切报表不得已有行 | 研发设计 `docs/清算/三端清算最终实施方案.md`「9. 报表与日切最终口径」 |
| TRS 批次未完成 | 有对冲的交易日早于今天而 TRS 仍未完成，必须报错 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/使用说明.md`「一轮里做什么」 |
| 业务表缺失 | 读到 1146 必须报错，不当成没有业务 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/使用说明.md`「一轮里做什么」 |
| 发行期初基线与上游版本 | 已发布数据集是 opening 时基线为空；是 published 时基线存在且交易日早于本交易日。无对冲时上游 TRS 为空；有对冲时上游批次和数据集等于本批已发布 TRS | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.1 发行端（6 步）」 |
| 发行发布 | 进行中的营业日晚于本批，且该交易日恰好一个 published_flag=1 属于本批 | 同上 |
| 销售清单版本 | 清单 source_version 的前两段等于发行当前已发布轮次的 batch_id 和 dataset_revision | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.2 销售端（7 步）」 |
| 销售发布 | 本批 cleared_dataset_id 指向 kind=cleared、status=active，且属于本批 | 同上 |
| TRS 日期 | 有对冲时营业日指针晚于本批。无对冲不查 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「5.3 TRS（10 步）」 |
| TRS 版本 | 有对冲时本批数据集为 kind=cleared、copy_no=1、status=available。无对冲不查 | 同上 |
| 日终快照与候选 | 只在不一致时记错误。快照表缺失走缺表，不在这里再报 | 研发设计 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md`「6. 现有工具会读错的三处」 |

这些是/否检查没有金额公式。批次 completed 是开跑条件，不单独成卡。

### 4.13 报表原型路径

卡片上的产品原型依据写全下面的路径。前缀 `docs/tmp/product_prototype/` 省略。

| 编号 | 发行端 | 销售端 |
|---|---|---|
| OTC001 | — | `Note销售/报表管理（销售后台）/日常报表/1 Account Asset Report/1 Account Asset Report.md` |
| OTC002 | — | `Note销售/报表管理（销售后台）/日常报表/2 Cash Change Report/2 Cash Change Report.md` |
| OTC003 | `Note发行/报表管理（发行平台）/日常报表 (2)/3 Share Linked Notes Trade Order Report (2)/3 Share Linked Notes Trade Order Report.md` | `Note销售/报表管理（销售后台）/日常报表/3 Share Linked Notes Trade Order Report/3 Share Linked Notes Trade Order Report.md` |
| OTC004 | `Note发行/报表管理（发行平台）/日常报表 (2)/4 Share Linked Notes Daily Details Report (2)/4 Share Linked Notes Daily Details Report.md` | `Note销售/报表管理（销售后台）/日常报表/4 Share Linked Notes Daily Details Report/4 Share Linked Notes Daily Details Report.md` |
| OTC005 | `Note发行/报表管理（发行平台）/日常报表 (2)/5 Share Linked Notes Real Time Details Report (2)/5 Share Linked Notes Real Time Details Report.md` | `Note销售/报表管理（销售后台）/日常报表/5 Share Linked Notes Real Time Details Report/5 Share Linked Notes Real Time Details Report.md` |
| OTC007 | `Note发行/报表管理（发行平台）/日常报表 (2)/7 Notes Trade Order Settlement Report (2)/7 Notes Trade Order Settlement Report.md` | `Note销售/报表管理（销售后台）/日常报表/7 Notes Trade Order Settlement Report/7 Notes Trade Order Settlement Report.md` |
| OTC008 | `Note发行/报表管理（发行平台）/日常报表 (2)/8 Notes Trade Order Non-Settlement Report (2)/8 Notes Trade Order Non-Settlement Report.md` | `Note销售/报表管理（销售后台）/日常报表/8 Notes Trade Order Non-Settlement Report/8 Notes Trade Order Non-Settlement Report.md` |
| OTC009 | `Note发行/报表管理（发行平台）/日常报表 (2)/9 Share Linked Notes Top-up payment Report (2)/9 Share Linked Notes Top-up payment Report.md` | `Note销售/报表管理（销售后台）/日常报表/9 Share Linked Notes Top-up payment Report/9 Share Linked Notes Top-up payment Report.md` |
| OTC010 | — | `Note销售/报表管理（销售后台）/日常报表/10 Cash Settlement Report/10 Cash Settlement Report.md` |
| OTC012 | `Note发行/报表管理（发行平台）/日常报表 (2)/12 Share Linked Notes Extension Fee Report (2)/12 Share Linked Notes Extension Fee Report.md` | `Note销售/报表管理（销售后台）/日常报表/12 Share Linked Notes Extension Fee Report/12 Share Linked Notes Extension Fee Report.md` |

TRS 报表都在 `TRS/报表管理/TRS报表/` 下：

| 编号 | 目录 |
|---|---|
| TRS001 | `1 Valuable Capital Limited TRS Report/1 Valuable Capital Limited TRS Report.md` |
| TRS002 | `2 Master Transaction Order Report/2 Master Transaction Order Report.md` |
| TRS003 | `3 Sub Transaction Order Report/3 Sub Transaction Order Report.md` |
| TRS004 | `4 Details Transaction Order Report/4 Details Transaction Order Report.md` |
| TRS005 | `5 Stock Holdings Report/5 Stock Holdings Report.md` |
| TRS006 | `6 Available Amount Change Report/6 Available Amount Change Report.md` |
| TRS007 | `7 Interest procedural statement/7 Interest procedural statement.md` |
| TRS008 | `8 Stock Realized P/Report/8 Stock Realized P/Report.md`（目录名里的 `P/L` 被拆成了两级） |
| TRS009 | `9 Fund-in out Report/9 Fund-in out Report.md` |
| TRS010 | `10 Client Balance Summary/10 Client Balance Summary.md` |
| TRS012 | `12 Margin rate change statement/12 Margin rate change statement.md` |
| TRS013 | `13 Detailed statement of interest payable/13 Detailed statement of interest payable.md` |
| TRS014 | `14 Daily Net Asset Report/14 Daily Net Asset Report.md` |
| TRS016 | `16 Holdings Amount Interest Report/16 Holdings Amount Interest Report.md` |

TRS 的字段公式不在 Excel 里，在产品原型 `TRS/4 业务引起数据变化及计算公式/4 业务引起数据变化及计算公式.md` 的「重点字段与计算公式」和「持仓与交易引起的字段变化及计算公式」两节。

## 5. 三端 23 个清算步骤

代码里一共 23 步：发行端 `issue_backend/app/service/clearing/clearing_engine.py` 的 `CLEARING_STEPS` 6 步，销售端 `sales_backend/app/constant/clearing_consts.py` 的 `CLEARING_STEPS` 7 步，TRS `trs_backend/app/constant/clearing_consts.py` 的 `CLEARING_STEP_NAMES` 10 步。步骤实际做什么，以 `docs/架构设计/清算/` 下的现行方案和 `docs/tmp/data_check_tool/doc/清算步骤核对改造方案.md` 为准。

每一步只有两种结论：

- 挂靠：这一步有需求或 Excel 规定、清算后仍能复核的公式，或是挂在核对门禁上的是/否检查。先看是否属于已有 11 条链路，属于就作为该链路的节点，链路的「涉及」里写这一步。按这个标准，当前 23 步没有一步需要新开链路。
- 不支持：没有可核对的权威口径，清算后无法再算一遍。不发卡，不算漏核对。改造方案判定为不支持的步骤不写进「涉及」。

「不支持」只出现在本文，不进飞书，也不出现在卡片的「涉及」行里。

### 5.1 发行端（6 步）

| 步骤 | 名称 | 结论 | 挂到哪条链路，或不支持的原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 开启清算 | 挂靠 | 核对门禁。已发布数据集的期初基线与本批固定的 TRS 版本。没有金额公式 |
| 2 | 备份清算前数据 | 部分挂靠 | 票据存续、增额、展期、买入执行、卖出执行。资金交收的第 2 步节点尚未挂上 |
| 3 | 订单及票据处理 | 挂靠 | 买入执行、卖出执行、票据存续、增额、展期 |
| 4 | 交易交收处理 | 挂靠 | 资金交收 |
| 5 | 备份清算完成的数据、生成营业日日终数据与核心日常报表、更新T+1实时数据 | 部分挂靠 | 买入执行、卖出执行核 `work/3` 结算口径与 `cleared/0`、`work/4` 一致，并核当前投影。OTC003 挂买入执行、卖出执行；OTC004 对 `cleared/0` 且与 `work/4` 一致，当前投影和昨基线挂票据存续；OTC007、OTC008 挂资金交收 |
| 6 | 确认交易日切换、推进营业日、票据激活、清算完成 | 挂靠 | 核对门禁。营业日已推进，且该交易日只有一个 published_flag=1 属于本批 |

### 5.2 销售端（7 步）

| 步骤 | 名称 | 结论 | 挂到哪条链路，或不支持的原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 开启清算 | 挂靠 | 核对门禁。清单锁定的发行版本等于该日当前已发布轮次 |
| 2 | 备份清算前数据 | 挂靠 | 账户资产、资金变动、资金交收。只读 `kind=input`。当日原始流水排除步骤 3、4。早于 T 的第 3 步买卖待交收是上一批未交收来源。期初钱包等于上一已发布 `cleared` |
| 3 | 订单及票据处理 | 挂靠 | 买入执行、卖出执行、票据存续。账户资产、资金变动、资金交收与第 4 步合成核对，用 `input` 重算，不读 `pre_clearing` |
| 4 | 交易交收处理 | 挂靠 | 与第 3 步合成核对，挂账户资产、资金变动、资金交收。发行端交收另读 `work/4` |
| 5 | 备份清算完成的数据 | 挂靠 | 账户资产。`cleared` 不含营业日晚于 T 的流水，也不含后续当日买卖 |
| 6 | 更新T+1交易日的票据详情实时数据 | 挂靠 | 票据存续。这一步写入的实时钱包不进入钱包核对。`note_view` 按发行当前版本写入，当前值不得写入 `clr_note_view_cleared` |
| 7 | 营业日日切 | 部分挂靠 | 生成的 OTC001 挂账户资产，OTC002 挂资金变动，OTC007、OTC008、OTC010 挂资金交收，OTC003 挂买入执行、卖出执行，OTC004 挂票据存续。这些报表对候选。延后流水挂资金变动。发布成功挂核对门禁：本批 kind=cleared 且 status=active |

### 5.3 TRS（10 步）

| 步骤 | 名称 | 结论 | 挂到哪条链路，或不支持的原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 开启清算与清算前备份 | 挂靠 | 委托执行、用户资产。封存集合与按交易日、营业日规则重查源表一致；账面汇率、融资额度用本批封存值。不把实时资金、持仓当 T 日起点 |
| 2 | 检查订单终态 | 不支持 | 是「订单必须已终态」的准入，不是公式。订单终态已在委托执行里作为执行根「应不应该出现」的前提 |
| 3 | 计算用户汇率 | 部分挂靠 | 用户资产。只核第 5 步和第 8 步用的是本批封存汇率，不计算应该等于多少，也不读事后的实时 `fx_book`。成交数量为 0 的委托不比较 |
| 4 | 确认应付利息 | 挂靠 | 用户资产的计息节点。T 日债务不因 T+1 已收取而被冲掉，输入是本批封存的计息证据 |
| 5 | 订单与资金清算 | 挂靠 | 委托执行、用户资产。T 日结果读第 7 步 `cleared`。汇率调整读本批快照里的 `clearing_fund_ledger` |
| 6 | 持仓清算 | 挂靠 | 委托执行、用户资产。与第 5 步不拆节点。cleared 上数量和成本是第 5 步的值；可用、冻结和估值是第 6 步写在同一行上的结果。`clr_fund_account` 第 6 步不替换 |
| 7 | 生成已清算数据集 | 挂靠 | 委托执行、用户资产。`cleared` 不含 `trade_date` 晚于 T 的成交和后续非交易 |
| 8 | 生成清算报表 | 挂靠 | 委托执行、用户资产里「报表行应出现」的节点。报表对 `cleared` |
| 9 | 确认交易日切换并推进营业日 | 挂靠 | 核对门禁。有对冲时营业日指针已推进到本批之后。无对冲不查 |
| 10 | 完成清算 | 挂靠 | 核对门禁。有对冲时版本已切换到本批 kind=cleared、copy_no=1、status=available。批次 completed 不另做一张卡 |

合计挂靠或部分挂靠 22 步（发行 6、销售 7、TRS 9），不支持 1 步（TRS 步骤 2）。

## 6. 飞书标题

一行，顺序是结论、链路名称、归属名称、主键值：

```text
错误 买入执行 主订单 ORD001202610210004
正确 资金变动 资金账户 FA00012345
可疑 委托执行 用户账号 U0001
错误 核对门禁 清算批次 CB20261021001
错误 未归链路 清算批次 2026-10-21
```

- 结论用「正确」「错误」「可疑」。
- 归属名称用「主订单」「资金账户」「用户账号」「清算批次」，不再写「主订单编号」。主键值本身已经说明是编号。
- 失败重发在末尾加「重发」：`错误 买入执行 主订单 ORD001202610210004 重发`。
- 标题不写系统和清算步骤。一条链路常跨三端，标题放不下；只写一个又会让人以为只核了这一端。系统和步骤写在正文「涉及」行。
- 同一主订单上有多条链路时，群里是多张卡。看标题就知道哪条链路坏了。

## 7. 飞书正文

对外只发四张方向卡，顺序固定为订单链路、发行报表、销售报表、TRS 报表。没有结论行的方向不发。核对门禁没有开跑、本轮不算报表时，仍只落原来的清算批次卡，不发四张空卡。

`check_result.card_kind` 为 `dimension`，`chain_name` 为 `order_chain`、`issue_report`、`sales_report`、`trs_report`，`biz_key` 为营业日。`check_run` 的三个计数是这四张卡的总结论，不含已经不再生成的链路概况。已经 `sent` 的旧归属卡不撤回。

四个方向不受 `POST_CLEAR_CHECK_FEISHU_PUSH` 的结论类型和条数截断。截断会直接少掉一个方向。

### 7.1 标题

```text
订单链路 可疑
发行报表 正确
```

- 有错误为红，否则有可疑或无法展开为橙，否则为蓝。无法展开在库里仍是 `suspect`。
- 失败重发在末尾加「重发」。
- 标题不写系统、清算步骤、归属和营业日。

### 7.2 订单链路

开头三行是营业日、交易日、批次号，用单个换行连在一起。其后按章写：摘要、每单链路、盘中公式、清算对照、关联报表、错误清单、可疑清单、无法展开。没有正确行的计算章不写。三张清单没有行时写「无」。

摘要先写人口：已完成或已结算的 ORD 主单，再按主单计正确、错误、可疑笔数。已撤主单和强平主单不进入买入、卖出公式。三端门禁各一行，只写有没有差异，公式留在对应报表卡。

同一字段的正确行收成一块，结论写「正确（n/n）」。同字段里有错误或可疑时，正确部分仍收成一块，错误和可疑逐条展开，不并进这块。

关联报表不重算。只列本轮主单在三张报表卡上的对错笔数，例如「发行 OTC003：本轮主单 2 笔，正确 2。明细在发行报表。」没有主单号的账户级报表不写进这一章。

```text
订单链路 可疑

营业日：2026-10-30
交易日：2026-10-30
批次号：ICLR…

摘要

人口：已完成或已结算的 ORD 主单。本方向正确 2 笔，错误 0 笔，可疑 1 笔。

已撤主单、强平主单不进入买入/卖出公式。

发行门禁：无差异。明细在发行报表。

盘中公式

字段：票据面值
期望：执行名义本金（结算币种）× A 类报价
实据：ORD1、ORD2 无差异
依据：共赢票据重要字段、计算公式等说明V2 工作表「买入订单」第 24 行
结论：正确（2/2）

关联报表

发行 OTC003：本轮主单 2 笔，正确 2。明细在发行报表。

错误清单

无

可疑清单

节点：订单卖出股数
期望：按卖出比例
实据：ORD9
依据：共赢票据重要字段、计算公式等说明V2 工作表「卖出订单」第 19 行
结论：可疑。无法判定。

无法展开

无
```

章节之间空一行。一张报表或一个字段内部用单个换行，五行连在一起。同一格里有多条期望时，用逗号连成一句，句号收尾。同一份原型文件只写一次，后面接它引用的字段；不同文件仍分行。空的错误、可疑、无法展开各写一行「：无」。

错误结论的分报表块、步骤块、清单逐条块整段 `<font color='red'>` 且逐行 `**加粗**`。可疑与无法展开同款：逐行加粗，结论行用 `<text_tag color='yellow'>`（`lark_md` 正文色只有红/绿/灰，没有黄字）。正确块、空清单「：无」、摘要与章名不加版式标签。业务字段仍先把尖括号改成全角，再套上述标签。

### 7.3 三张报表

发行、销售、TRS 用同一版式：批次门禁、摘要、分报表、步骤核对、错误清单、可疑清单、无法展开。某一张报表没有结论行时，不编一块「正确」，摘要写明目录里缺了哪个编号。

批次门禁只收这一端的门禁行。没有门禁差异时不写这一章。摘要只按 OTC、TRS 编号计正确、错误、可疑的张数，门禁行和步骤节点不计入张数，但它们的错误仍让这张卡的总结论成为错误。发行目录是 OTC003、OTC004、OTC005、OTC007、OTC008。销售目录是 OTC001、OTC002、OTC003、OTC004、OTC005、OTC007、OTC008、OTC010。TRS 目录是 TRS001 到 TRS010、TRS012、TRS013、TRS014、TRS016。OTC009、OTC012、TRS011、TRS015 不进目录。

分报表只收带这些编号的结论行。交收推演、T 日交收、增额主键、增额累计、期初钱包、T 日钱包、候选范围、原始流水、票据与子票据比对是步骤节点，写在「步骤核对」。标题用公式等号左边的步骤名。不拿第一条的票据号、子订单号或币种当报表名。

同一报表、同一依据的正确列收成一块。错误和可疑逐条写节点、期望、实据、依据、结论。没有报表编号的，清单里写步骤和对象。存在性/硬门槛错误（算不出期望数值）时：`calc_text` 首段写正向期望，分号后写失败原因；「期望：」只用首段或公式，「结论：」写原因与当前实据，禁止再套「期望 {失败原因}，当前缺失」。主题是错误时，正确列仍留在分报表，不写「正确与可疑留在核对明细」。分报表/步骤总结论为错误或可疑时，整段同样套第 7.2 节的红加粗或黄标签，不只清单逐条。

```text
销售报表 错误

摘要

本方向报表正确 1 张，错误 1，可疑 0。目录内未出现结论：OTC003、OTC004、OTC005、OTC007、OTC008、OTC010。

分报表

报表：OTC001 资金账户资金报表
筛选：资金账户 FA1
期望：现金余额 = 现金余额（已交收） − 现金余额（买入待交收） + 现金余额（卖出待交收）
实据：1 列无差异
依据：共赢票据重要字段、计算公式等说明V2 工作表「资金账户钱包信息」第 3 行
结论：正确

错误清单

报表：OTC002 现金变动记录
筛选：资金账户 FA00000001 · 主订单 ORD001
节点：买入待交收流水金额 = −订单总金额
期望：−220421.76
实据：当前 -220400.00
依据：共赢票据重要字段、计算公式等说明V2 工作表「买入订单」第 28 行
结论：错误。期望 -220421.76，当前 -220400.00。不符合预期。
```

### 7.4 超长与拆分

方向卡不按 3500 字删掉报表块或公式段。删整章会只剩「正确 N 张」和空清单。请求体超过约 28KB 时按结论行拆成多张。每张带同一个记录编号和「第几张，共几张」。拆开发送时整卡仍只有一个 `notify_status`。前面已发出的张下次会再发一遍。

### 7.5 不改的计算

方向卡不新增公式，也不把巡检稿里的业务判断写成新的对错。已撤主单、强平主单、对冲比例低于建议比例、手填汇率偏离、持仓差额归因、跨表加总，都不在这四张卡里单独成行。库内结论仍只有 `correct`、`error`、`suspect`。

## 8. 这一步实现什么

这一步只搭骨架和卡片版式：结论行带链路，收卡按链路分，标题和正文换版式，现有结论行挂到 11 条链路上。另外停掉增额、展期与两张空表的比对。不重写 11 条链路的节点公式，不补第 4 节里标明「改这条链路时补上」「在改这条链路时实现」的节点，不补钱包三方闭合。

### 8.1 需求—实现—测试—库表

| 需求 | 代码落点 | 测试 | 自有库 |
|---|---|---|---|
| 结论行带链路 | `order_cell.CheckLine` 增加 `chain_name` | 每条现有结论行都带非空链路代码 | — |
| 链路登记表 | 新增 `chain.py`：代码、中文名、归属优先顺序、涉及、依据登记；加入 `orchestrate._RULE_FILE_NAMES` | 11 条链路加未归链路齐全；每条链路的涉及与第 5 节一致 | — |
| 现有结论行挂链路 | `issue_reports`、`sales_reports`、`trs_reports` 和订单规则入口按调用的核对函数打标签（见 8.3） | 每个核对函数的产出都落到预期链路；OTC003 与订单规则按方向分到买入或卖出 | — |
| 收卡按链路 | `orchestrate.assemble_cards`、`_place_line`：按「链路 + 归属种类 + 主键」分卡，归属按链路登记的优先顺序取第一个非空键 | 同一主订单的两条链路分成两张卡；没有归属键或没有链路的行进未归链路且为错误 | — |
| 幂等键算入链路 | `orchestrate.dedupe_key` 在卡片种类后加链路代码 | 同一订单两条链路的幂等键不同；超长仍走摘要 | `check_result` 增加 `chain_name` |
| 标题 | `feishu.render_title` 改为结论、链路名称、归属名称、主键 | 五种标题样例、重发后缀 | — |
| 正文 | `feishu.render_body`、`render_line`：开头加「涉及」；依据到期望结论按内容空行；错误主题只写错误段 | 四种期望句式；错误主题不带正确段和可疑段；超长删段与拆分时「涉及」不丢 | — |
| 落库读回 | `SqlRunStore` 写入、读出 `chain_name` | 落库再读回的卡与原卡一致 | 同上 |
| 停掉 OTC009、OTC012 空表比对 | `issue_event.check_topup`、`check_extension`（含展期日期比对 `_pair_dates`），`sales_event.check_topup`、`check_extension` 不再读报表行、不再出结论行；`columns` 去掉发行端 OTC009、OTC012 和销售端展期费报表的取数规格，`reader` 不再读这两张表 | 有增额记录、展期记录时不产生结论行；取数不再访问 `report_topup_payment`、`report_extension_fee` | — |

停掉空表比对属于明确的口径变更，原有测试断言要同步改：旧行为是有增额、展期就记「报表无行」错误；新口径是 OTC009、OTC012 为实时导出、不落库，清算后不核报表行；理由是两张表在三端没有写入方，原节点每次必然误报；影响是增额、展期两条链路在改链路之前不出卡。增额、展期记录本身仍照常取数，留给改链路时用。

`check_result.chain_name` 存英文代码，卡片上显示中文名，与 `card_kind`、`verdict` 的做法一致。建表改 `sql/schema.sql` 里 `check_result` 的 `CREATE TABLE`：`chain_name VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT ''`，CHECK 约束允许 12 个代码和空串。空串只出现在加列前的旧轮次，以及回滚后旧代码写入的行；新代码不写空串，由测试守住。已有库由人执行一次 `ALTER TABLE check_result ADD COLUMN chain_name ...`（含同一条 CHECK），语句写进 `doc/使用说明.md`，不写进 `schema.sql`。旧轮次的规则版本与新代码不同，不会再被命中，也不会被重发。

### 8.2 链路登记表

一条链路登记一项，字段对应第 3 节的链路合同：代码、中文名称、归属优先顺序、涉及（系统与步骤号、步骤名）、依据登记。

依据登记给骨架阶段的现有结论行用，键是「报表编号」或「公式左侧的中文字段名」：

- 报表列的复制、存在性核对，依据取 4.13 的原型路径，口径名称取报表列名。
- 订单规则、票据计算等公式行，按公式左侧字段名查 Excel 工作表与行号，例如「卖出票据面值」查到「卖出订单」第 21 行。
- 门禁行取 4.12 的研发设计章节。

现有结论行原来的 `basis` 文字不是三种依据之一，挪到第三行代入式后面作说明。测试逐条守住：每条渲染出来的依据都是三种之一，查不到登记的算测试失败，不在运行期兜底。

### 8.3 现有结论行挂到哪条链路

| 现有来源 | 报表或规则 | 链路 |
|---|---|---|
| `order_rules.check_order`、`hedge_link` | 主订单规则 | 按主订单方向：买入执行或卖出执行 |
| `issue_otc003`、`sales_otc003` | OTC003 | 按主订单方向：买入执行或卖出执行 |
| `issue_otc004`、`sales_otc004` | OTC004、OTC005 | 票据存续 |
| `issue_settle`、`sales_settle` | OTC007、OTC008 | 资金交收 |
| `sales_cash.check_otc010` | OTC010 | 资金交收 |
| `sales_cash.check_otc002` | OTC002 | 资金变动 |
| `sales_asset.check_otc001` | OTC001 | 账户资产 |
| `issue_event.check_topup`、`sales_event.check_topup` | OTC009 | 增额。本步停掉空表比对，暂无结论行 |
| `issue_event.check_extension`、`sales_event.check_extension` | OTC012 | 展期。本步停掉空表比对，暂无结论行 |
| `trs_trade` | TRS002、TRS003、TRS004 | 委托执行 |
| `trs_flow` | TRS005、TRS008 | 委托执行 |
| `trs_flow` | TRS006、TRS007、TRS009、TRS012、TRS013 | 用户资产 |
| `trs_account` | TRS001、TRS010、TRS014、TRS016 | 用户资产 |
| `gate`、编排缺表 | 报表早于批次、TRS 未完成、1146 | 核对门禁 |
| 以上都挂不上，或链路要求的归属键为空 | — | 未归链路，结论为错误 |

链路在调用核对函数的地方打标签，不从正文或报表编号反推。主订单方向取不到的 OTC003 行进未归链路。

票据存续、资金交收归资金账户。OTC004、OTC007、OTC008 的行只有 `fund_account_no`，没有主订单编号列，挂链时把报表行的 `fund_account_no` 写进结论行的 `fund_account`，不改公式和结论。来源记录缺资金账户、对不上报表行的，进未归链路。增额、展期改链路后，按销售端资金流水上的资金账户归属。

### 8.4 不改什么

- 除停掉 OTC009、OTC012 空表比对外，不改任何核对函数的公式、被核对对象和结论。
- 除不再读那两张空表外，不改开跑门禁、取数、只读会话、飞书签名限流和发送重试。
- 不改三端业务库。
- 不增加第四种结论。

### 8.5 验证

只跑本次改动相关的定向测试：`tests/test_orchestrate.py`、`tests/test_feishu.py`、`tests/test_schema.py`、`tests/test_order_rules.py`、`tests/test_issue_reports.py`、`tests/test_sales_reports.py`、`tests/test_trs_reports.py`、`tests/test_reader.py`，以及新增的链路登记表用例。不跑全部用例。

上线后规则版本变化，已核对过的营业日会新开一轮，按新版式重新出卡。

### 8.6 回滚

代码回滚到上一版即可，规则版本随之回到旧哈希。自有库新增的 `chain_name` 列可以保留：旧代码不读它，插入时取默认空串，CHECK 允许空串。若要连列一起撤，人工执行一次 `ALTER TABLE check_result DROP COLUMN chain_name`。

## 9. 之后怎么改链路

骨架落地后，每次只改一条链路的节点：先改本文第 4 节该条，再改代码和测试。不顺手改其他链路。

例如改资金变动时才补：金额非零的已入账流水必须出现、金额为 0 的冻结解冻必须不出现、买卖待交收金额按订单公式链复算再与流水闭合。

## 10. 明确不做

- 不把三端 23 个清算步骤各建成一条链路，不用「TRS清算-步骤1」这种步骤名做标题。
- 不在这一步重写 11 条链路的节点公式。
- 不把询价报价、票据风控、授信、信用、预警线、平仓线、市场汇率算进这 11 条。
- 过程步骤不写加减式，也不收进核对门禁假装算过。
- 不改三端业务库。不增加第四种结论。